SREP und „Basel 3 plus“ – Neue Säule-I- und II-Vorgaben ab 2018/2019

SREP und „Basel 3 plus“ – Neue Säule-I- und II-Vorgaben ab 2018/2019

Veranstaltung:
24. Oktober 2018 in Frankfurt am Main

 

Leitung:

 

Prof. Dr. Niels Angermüller

Harzer Hochschulgruppe e.V.

  

Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner

Deutsche Bundesbank

 

Frank Borrmann

Deutsche Bundesbank

 

Thorsten Gendrisch

1 Plus i GmbH          

 

Hinweis: 

Die Teilnehmerzahlen je Termin sind begrenzt, da nur so ein intensiver und an Ihren Bedürfnissen ausgerichteter Austausch sichergestellt werden kann.



 

I N H A L T E

Das Seminar richtet sich an Verantwortliche für das Risikocontrolling, das Rechnungswesen, das Meldewesen, an Revisoren, Berater und alle, die sich über regulatorische Neuerungen informieren möchten. 

 

Seien Sie auf die Änderungen im Risikocontrolling vorbereitet, die sich aus dem neuen SREP der Aufsicht und der Umsetzung der EBA-Leitlinien zur "Internal Governance" im Bereich der Unternehmenssteuerung ergeben.

 

Erfahren Sie auch, welche Bedeutung die TSCR als „Die“ neue Kennziffer der Aufsicht auf den Kapitalplanungsprozess hat.


Erhalten Sie hierzu einen sehr guten Überblick über die neuen Vorgaben zur RWA-Berechnung mit den neuen, ab 2019 bzw. 2022 gültigen Ansätzen der Aufsicht, neuen Regulierungen (Verschuldungsgrad und NSFR) und zum regulatorischen Meldewesen. 


Profitieren Sie von zahlreichen Prüfungs- und Praxistipps und diskutieren Sie Problemstellungen.


Dieses komprimierte Tagesseminar gibt Ihnen alle Informationen zu den Anforderungen für „Basel III plus“ und bereitet Sie auf alle Themen vor, auf die es bei der Umsetzung dieser Regulierungen und bei der Einbindung in die Steuerung, Planung und Strategien ankommt.

 

Profitieren Sie von der individuellen Klärung Ihrer Fragen durch erfahrene Referenten und nutzen Möglichkeiten zur aktiven Diskussion bei begrenzter Teilnehmerzahl.

 

Preis je Teilnehmer € 749,00 zzgl. Mehrwertsteuer

A G E N D A

24. Oktober 2018 – 10:00 bis 17:30 Uhr

 

Begrüßung durch Prof. Dr. Niels O. Angermüller 

  1. Die neue "Internal Governance"

a) Erwartungen an die Unternehmensführung und an die Compliance-Funktion
b) Risikokultur und Risikoappetit
c) Vorgaben zum Geschäfts-, Kapital- und Liquiditätsplanungsprozess

  1. Fokus: C- und L-SREP der Aufsicht als Säule I-plus-Ansatz

a) TSCR-Ratio als „die neue Kennziffer“
b) Ratingfaktoren („EBA-Meldedashboard“)
c) Neuer RTF-Leitfaden der Aufsicht: Rückwirkungen auf die Banksteuerung

  1. Vorbereitung auf „Basel III plus“ – die neuen Ansätze

a) Übersicht aller Änderungen ab 2019 / 2022 inkl. Output Floor
b) SA-CCR-Ansatz für das Gegenparteienausfallrisiko
c) Neue Anforderungen durch die Regelung für die CVA risk capital charge
d) FRTB bzw. Vereinfachter Ansatz im Marktpreisrisiko
e) Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch IRRBB
f)  Einheitsansatz für das operationelle Risiko (SMA)
g) Neues Kreditregelwerk: Standardansatz & Due-Diligence-Anforderung (KSA)
h) Neuerungen im IRB-Ansatz
i)  Verschuldungsgrad- Berechnung und Anforderungen

j)  Großkreditregulierung und Durchschau

k) NSFR-Regulierung

  1. Zur Proportionalität unter Basel III in der EU-Umsetzung

 

  1. Anforderungen an die Meldedatenqualität und an das IKS

a) Abstimmhandlungen zur Bilanz, zu Meldungen und zu Risikocontrolling-Daten
b) Praxisbeispiele und Tipps

Anmeldeformular zum Download
24.10.2018 Anmeldung CRD_MaRisk.pdf
PDF-Dokument [401.3 KB]
Seminar-Flyer zum Download
Flyer Basel III + 24.10.2018.pdf
PDF-Dokument [535.9 KB]
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